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债券理论价格公式就是把各期的现金流用折现率进行折现到现值的总和。
债券久期(即持续期)公式就是把各期的现金流现值各自乘以其现金流时间点作为权数后的总和除以债券价格。
债券修正久期就是把债券久期乘以折现率。
注：上述公式不太好写，只能用文字表述，最主要是要用到一个数学上的特殊符号。
上题实际上价格一看就知道是面值，由于其票面利率等于市场利率，计算式子如下：
债券价格=100/(1+10%)+100/(1+10%)^2+100/(1+10%)^3+(100+1000)/(1+10%)^4=1000元
债券久期=[1*100/(1+10%)+2*100/(1+10%)^2+3*100/(1+10%)^3+4*(100+1000)/(1+10%)^4]/1000=3.487年
修正久期=3.487/(1+10%)=3.17年
债券发行价格公式是什么？
P=[c/(1+r)] + [c/(1+r)(1+r)]... + [c/(1+r)...(1+r)] + [F/(1+r)...(1+r)]
C是债券的利息，F是债券的面值
r是必要收益率
c/(1+r)是第一年利息现值
c/(1+r)(1+r)第二年利息现值。。。。。。
F/(1+r)...(1+r)债券最后兑付款项的现值
它们的合就是债券的价值
债券价格P的计算公式P=M(1+rN)/(1+Rn)
? 债券是政府、企业、银行等债务人为筹集资金,按照法定程序发行并向债权人承诺于指定日期还本付息的有价证券。 ? [1] 债券（Bonds / debenture）是一种金融契约，是政府、金融机构、工商企业等直接向社会借债筹借资金时，向投资者发行，同时承诺按一定利率支付利息并按约定条件偿还本金的债权债务凭证。债券的本质是债的证明书，具有法律效力。债券购买者或投资者与发行者之间是一种债权债务关系，债券发行人即债务人，投资者（债券购买者）即债权人 ? [2]债券是一种有价证券。由于债券的利息通常是事先确定的，所以债券是固定利息证券（定息证券）的一种。在金融市场发达的国家和地区，债券可以上市流通。在中国，比较典型的政府债券是 国库券。
参考资料：
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